Средний объем торгов вечными фьючерсами на Мосбирже в июне достиг рекорда

1 неделя назад 2

Популярность вечных фьючерсов у частных инвесторов растет. В июне средний объем торгов вечными фьючерсами на Мосбирже превысил ₽110 млрд и достиг рекорда. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2025 года — ₽106 млрд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Среднедневной объем торгов вечными фьючерсами на Мосбирже в июне вырос на 129% по сравнению с июнем 2025 года и достиг рекордного уровня ₽110 млрд. Предыдущий максимум был зафиксирован в октябре 2025 года и составил ₽106 млрд, сообщила торговая площадка.

Первое место по среднедневному объему торгов среди вечных фьючерсов в июне заняли контракты на «китайский юань-российский рубль» (CNYRUBF) — объем составил ₽49 млрд. На втором месте — «доллар США — российский рубль» (USDRUBF) — ₽27 млрд, что стало рекордом за всю историю торгов данным инструментом. На третьем месте — вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (IMOEXF) с объемом ₽26 млрд. В топ-5 также вошли вечный фьючерс на золото (GLDRUBF) — ₽5 млрд и вечный фьючерс на курс «евро — российский рубль» (EURRUBF) — ₽2,3 млрд.

Сейчас на Мосбирже доступно для торгов девять вечных фьючерсов, включая контракты на валютные пары (USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF), драгметаллы (GLDRUBF, SLVRUBF), индексы Мосбиржи и ОФЗ (IMOEXF, RGBIF), а также российские акции (SBERF, GAZPF).

Вечные фьючерсы — это однодневные контракты, которые не имеют фиксированной даты экспирации и автоматически пролонгируются на следующий торговый день. Ежедневная автопролонгация означает, что каждый день срок жизни фьючерса автоматически переносится на день вперед. Таким образом, позиция по вечным фьючерсам сохраняется изо дня в день.

Чтобы цена вечного фьючерса была близка к цене базового актива, используется механизм фандинга. Данного механизма нет у классических фьючерсов, которые имеют конкретный срок жизни и в конце него рассчитываются по цене исполнения, равной цене базового актива.

Сделки с фьючерсами и опционами на Мосбирже в июне совершали 220 тыс. клиентов, что на 20% больше по сравнению с июнем 2025 года. Доля частных клиентов в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 47%, сообщила торговая площадка.

Самыми популярными у частных инвесторов в июне были валютные производные — на них пришлось 40% от общего объема операций, доля товарных контрактов составила 34%, еще 26% пришлось на фондовые и индексные фьючерсы и опционы.

Топ-10 наиболее популярных инструментов у физических лиц по объему операций в июне:

квартальные фьючерсы на пару доллар/рубль (Si);
квартальные фьючерсы на пару юань/рубль (CNY);
квартальные фьючерсы на золото (GOLD);
фьючерс на индекс Мосбиржи (MIX);
контракт на нефть Brent (BR);
вечные фьючерсы на пару юань/рубль (CNYRUBF);
фьючерс на серебро (SILV);
вечный фьючерс на курс доллар/рубль (USDRUBF);
вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (IMOEXF);
фьючерс на природный газ (NG).

Общий объем операций на рынке деривативов Мосбиржи в июне 2026 года составил почти ₽17,5 трлн, что на 71% больше, чем в июне прошлого года.

В июне на срочном рынке Московской биржи начались торги фьючерсами на АДР крупнейших мировых компаний, мини-фьючерсами на доллар и евро, контрактами на курс доллара к индийской рупии и фьючерсами на акции «Лента». В июле площадка намерена запустить торги вечными фьючерсами на базовые активы, отслеживающие динамику индексов S&P 500 и NASDAQ.

Сейчас на рынке деривативов Московской биржи торгуется более 160 фьючерсных контрактов и опционов на них, базовыми активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки, а также 41 опцион на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс.

Читайте «РБК Инвестиции» в «Максе».

Прочитайте статью целиком